KPSS检验 - KPSS

KPSS 检验用来检测序列是否为平稳型数据，与 ADF 检测的目的类似。

语法：

...| score kpss regression=<c(default) | ct> lags=<int> alpha=<float> <field>

参数说明：

• regression，用来指定需要检测的平稳型类型。
  • regression=c（默认值）有常数均值
  • regression=ct，有趋势
• lags，用来指定延迟阶数，默认为 None。当 lags=None 的时候，设延迟阶数为 int (12 * (n / 100)**(1 / 4)),其中 n 为样本数量。
• alpha，用来指定显著性水平，即在零假设为真时拒绝零假设的概率，默认是 0.05。

使用场景：

• 只能对单个字段做检验。
• 不支持模糊搜索（ *）。
• KPSS 检验的 H0 假设：序列为平稳型数据；H1 假设：序列为非平稳型数据。