机器数据分析平台

  • 机器数据分析平台 > 使用文档 > 应用平台 > Pandora机器学习工具包 >score的使用方式详述 > 统计检定 - Statistical testing > 时间序列平稳性检验 - ADF

    时间序列平稳性检验 - ADF

    最近更新时间:2022-02-24 18:02:33

    用adfuller算子实现对单个字段的ADF检验。ADF检验也叫扩展的迪克富勒检验,主要作用是通过检测序列是否存在单位根:如果序列平稳,就不存在单位根;否则,就会存在单位根。这也是最常用检测序列平稳性的检验方法。

    语法:

    ...| score adfuller autolag=<aic(default)|bic|t-stat|none> regression=<c(default)|ct|ctt|nc> maxlag=<int> alpha=<float> <field>
    

    参数说明:

    • autolag,用来指定自动检测延迟阶数的方式。
      • autolag=AIC(默认值),使用 AIC(赤池信息量 )做延迟阶数选择
      • autolag=BIC,使用 BIC(贝叶斯信息量)做延迟阶数选择
      • autolag=tstat,从最大延迟阶数 maxlag 开始,每次减少一个延迟,直到某一阶延迟的 t 统计量对 5%值来说是显著的。
      • autolag=None,直接使用 maxlag
    • regression,用来指定回归中包含的常数和趋势阶数。
      • regression=c(默认值),仅有常数均值
      • regression=ct,有常数均值,有趋势
      • regressionn=ctt,有常数均值有线性和二次趋势
      • regressionn=nc,无常数均值,无趋势
    • maxlag,用来指定最大延迟阶数
    • alpha,用来指定显著性水平,即在零假设为真时拒绝零假设的概率,默认是 0.05。

    使用场景:

    • 只能对单个字段做检验。
    • ADF 检验的 H0 假设:序列中存在单位根,即序列不平稳;H1 假设:不存在单位根,即序列平稳。
    以上内容是否对您有帮助?
  • Qvm free helper
    Close