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    偏自相关函数 - PACF

    最近更新时间:2022-02-24 17:27:42

    偏自相关系数是一组时间序列数据的统计量,可以用于为AR模型定阶。

    语法:

    ..|fit PACF nlags=<float> conf_interval=<int> method=<yw(default) | ywm | ols | ols-inefficient | ols-adjusted | ld | ldb> <feature_field_1> ...
    

    参数说明:

    • nlags参数,用于指定滞后阶数。如不提供,默认值为40。此项会影响输出PACF的数量。

    • conf_interval用来设定置信区间的范围,用来划定上限和下限的范围,conf_interval越大,上限和下限的范围越大。默认值为95。

    • method参数,用于指定计算方法,默认值为ywunbiased。

      • “yw”或“ywadjusted”:(默认值)。Yule-Walker 对 acovf 的分母进行样本大小调整。
      • “ywm”或“ywmle”:没有调整的Yule-Walker。
      • “ols”:时间序列在滞后和常数上的回归。
      • “ols-inefficient”:使用单个公共样本估计所有 pacf 系数的滞后时间序列回归。
      • “ols-adjusted”:带有偏差调整的滞后时间序列回归。
      • “ld”或“ldadjusted”:带有偏差校正的 Levinson-Durbin 递归。
      • “ldb”或“ldbiased”:没有偏差校正的Levinson-Durbin递归。
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